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套利数据

2022-01-14姜婧、张革中信期货点击查看大图
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中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802201031071111151192021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/12中信期货商品指数走势Fetching...Fetching...Fetching... 资产配置研究团队 研究员: 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2022-01-13 摘要: 套利数据 基差:镍、玉米、苹果低于5%分位数(近一年)。豆粕、股指期货IF基差(下季)、股指期货IC基差(当月)、股指期货IC基差(次月)、股指期货IC基差(季月)、股指期货IC基差(下季)高于95%分位数(近一年)。 (近一年)。 报告要点 基差: 镍、玉米、苹果低于5%分位数(近一年)。豆粕、股指期货IF基差(下季)、股指期货IC基差(当月)、股指期货IC基差(次月)、股指期货IC基差(季月)、股指期货IC基差(下季)高于95%分位数(近一年)。 价差: 农产品:无。 黑色建材:无。 化工能源:PP-3*MA高于95%分位数(近一年)。 有色金属:金银比、铝当月次月价差高于95%分位数(近一年)。 金融期货:股指期货IF跨期价差(下季-季月)、股指期货IC跨期价差(次月-当月)、股指期货IC跨期价差(季月-次月)、股指期货IC跨期价差(下季-季月)高于95%分位数(近一年)。 中信期货研究|量化数据日报 2 / 14 一、 商品期货基差数据 基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场:铜:1#7074071170-430224-0.60%0.11铝长江有色市场:铝:A00216702160565-550.30%0.73锌上海物贸:锌2500524885120290.48%0.69铅上海物贸:铅1525015310-60-94-0.39%0.60镍电解镍1#:上海135080162340-27260-4173-16.79%0.00锡长江有色市场:锡:1#317100310520658038272.12%0.77黄金收盘价:AuT+D3733740-1-0.13%0.88白银收盘价:Ag(T+D)46724740-68-51-1.43%0.35螺纹钢螺纹钢:HRB400 20mm:上海/0.97475046322652445.72%0.65热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海495047511991124.19%0.77焦炭准一级冶金焦:日照港32103181292280.91%0.35焦煤焦煤:口岸价+运费:甘其毛道258023512302649.76%0.64铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93772738351484.68%0.16动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产885693192827.74%0.90锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙81008480-380-63-4.48%0.28硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏81508746-596-161-6.81%0.23玉米现货价:玉米:大连26102720-11050-4.04%0.02玉米淀粉出厂报价:玉米淀粉:潍坊3550307447642215.48%0.62豆粕现货价:豆粕3676324742920213.21%0.95豆油现货价:豆油987790588197989.05%0.47棕榈油棕榈油(24度):广东100708914115682212.97%0.85鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*100043104142168-2814.06%0.70棉花现货价:棉花223932112012734266.03%0.89白糖现货价:白砂糖:柳州57105798-88-52-1.52%0.32菜油现货价:菜油12631119536784645.67%0.79苹果BOCE苹果:烟台*100023708480-6110-4243-72.05%0.02菜粕现货价:菜粕28932956-63-65-2.12%0.58LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级): 山东86008775-175-30-1.99%0.13PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区84258507-82302-0.96%0.08PP聚丙烯PP(拉丝级): 浙江82008307-10713-1.29%0.11PTA精对苯二甲酸PTA内盘52005236-36-71-0.69%0.73甲醇甲醇:华东地区2635257659642.29%0.50原油原油(阿曼):环太平洋*美元兑人民币中间价5245186111.09%0.35乙二醇现货价:乙二醇:国内50405138-9874-1.91%0.08纸浆漂针木浆:银星:山东43506266-1916-1941-30.58%0.48橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1405015090-1040-745-6.89%0.17沥青道路沥青(70#A级): 上海石化4150339875283522.13%0.35有色金属贵金属黑色建材农产品能源化工资料来源:Wind 中信期货研究部。备注:1.期货指标均为品种的主力连续合约;2. 平均值取最近一年历史数据计算;3. 螺纹钢基差=现货/0.97-期货;4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近0的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 3 / 14 二、 商品期货价差数据 大类品种对现值前值变动值排位豆油/豆粕2.792.770.020.78豆粕-菜粕338.52333.305.220.10豆油-棕榈油29.7639.89-10.120.12菜油-豆油2766.882883.02-116.140.73菜油-棕榈油2796.642922.90-126.260.44菜油/菜粕4.054.06-0.010.67玉米淀粉-玉米405.28401.653.630.37螺卷差130.87139.39-8.520.07螺矿比6.366.260.100.53煤焦比1.341.35-0.010.40L-PP400.00400.000.000.75PP-3*MA8250.00595.007655.000.99铝锌比0.860.87-0.010.59铜锌比2.882.850.020.07金银比0.080.080.000.96铜当月次月价差290.0030.00260.000.85铝当月次月价差180.0025.00155.001.00铅当月次月价差-35.00-15.00-20.000.80锌当月次月价差-60.00-25.00-35.000.13铜连1连2月价差-60.00-30.00-30.000.49铝连1连2价差-10.00-30.0020.000.31铅连1连2月价差-45.00-45.000.000.71锌连1连2月价差-40.00-60.0020.000.09金6、12价差-3.50-3.680.180.13银6、12价差-67.00-77.0010.000.86农产品黑色建材化工能源有色金属 资料来源:Wind 中信期货研究部。备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 4 / 14 三、 金融期货数据 大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差1.051.040.010.18国债期货当季合约跨品种价差1.051.040.010.20国债期货次季合约跨品种价差1.131.120.010.245年国债期货当季合约跨期价差0.220.220.000.225年国债期货次季合约跨期价差0.180.150.030.1610年国债期货当季合约跨期价差0.290.30-0.010.3410年国债期货次季合约跨期价差0.230.220.010.26汇率两岸汇差0.000.000.000.54股指期货IF基差(当月)1.287.02-5.740.77股指期货IF基差(次月)4.6811.22-6.540.88股指期货IF基差(季月)2.889.42-6.540.91股指期货IF基差(下季)-17.72-13.38-4.340.95股指期货IH基差(当月)-2.518.09-10.600.48股指期货IH基差(次月)6.6913.69-7.000.78股指期货IH基差(季月)9.2920.89-11.600.82股指期货IH基差(下季)2.4912.29-9.800.84股指期货IC基差(当月)21.043.0717.970.95股指期货IC基差(次月)11.84-13.1324.970.99股指期货IC基差(季月)-12.56-44.3331.771.00股指期货IC基差(下季)-139.56-182.7343.171.00股指期货IF跨期价差(次月-当月)3.404.20-0.800.95股指期货IF跨期价差(季月-次月)-1.80-1.800.000.94股指期货IF跨期价差(下季-季月)-20.60-22.802.201.00股指期货IH跨期价差(次月-当月)9.205.603.600.95股指期货IH跨期价差(季月-次月)2.607.20-4.600.87股指期货IH跨期价差(下季-季月)-6.80-8.601.800.93股指期货IC跨期价差(次月-当月)-9.20-16.207.000.98股指期货IC跨期价差(季月-次月)-24.40-31.206.801.00股指期货IC跨期价差(下季-季月)-127.00-138.4011.400.97股指国债期货 资料来源:Wind 中信期货研究部。备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报

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