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国债期货日报:高位震荡

2022-01-14朱金涛光大期货劫数
国债期货日报:高位震荡

国债期货日报(2022年1月14日) 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议,投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏,与本公司和作者无关。 1 国债期货:高位震荡 一、日评 国债期货全面下跌,10年期主力合约跌0.005%,5年期主力合约跌0.005%,2年期主力合约跌0.01%。12月金融数据反映出信贷结构依旧较差,随着票据贴现利率回归正常,结构性货币政策发力,1月金融数据开门红情况将成为重要的宽信用观察指标。当前货币政策进一步宽松值得期待,国债期货依然在宽信用的不断反复中波动,直到宽信用真正起来并且得到数据验证,国债期货才会面临真正的由涨转跌的转势,短期国债期货缺乏大幅下跌动力。 二、市场消息 1、中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。 2、2022年地方政府债券发行序幕正式拉开。河南省财政厅发布2022年河南省政府专项债券(一至九期)发行结果公告,1月13日完成招标,成功发行总额约382亿元专项债券。其中,5年期票面利率为2.78%,7年期票面利率为2.95%,10年期票面利率为3.06%,15年期票面利率为3.28%,30年期票面利率为3.5%。 图表分析 表1:央行公开市场操作(单位:亿元) 表2:质押式回购利率及政策利率(单位:%) 表3:Shibor(单位:%) -150-100-500501001502022-01-102022-01-112022-01-122022-01-132022-01-14OMO:14天OMO:7天到期量MLF:1年11.522.533.544.52021-08-192021-09-032021-09-182021-10-032021-10-182021-11-022021-11-172021-12-022021-12-172022-01-01DR007R007OMO:7天SLF:7天0.511.522.532021-10-082021-11-082021-12-082022-01-08SHIBORO/NSHIBOR1WSHIBOR3M 国债期货日报(2022年1月14日) 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议,投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏,与本公司和作者无关。 2 表4:国债收益率及变动(单位:%,bps) 表5:十年期国开债与国债利差及隐含税率 表6:中美利差(单位:bps) 表7:人民币汇率及汇差 表8:美元指数及人民币汇率指数 撰写:朱金涛 从业资格号:F3060829 投资咨询号:Z0015271 2.18212.42622.60782.77742.7920-5051.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.001年3年5年7年10年变动(右)2022-01-135678910112022242628303234362021-10-012021-11-012021-12-012022-01-0110年国开债-10年国债隐含税率(右)0204060801001201401602021-10-012021-11-012021-12-012022-01-0110年中国国债-10年美国国债-0.04-0.020.000.020.0466.16.26.36.46.56.62021-08-192021-09-192021-10-192021-11-192021-12-19离岸-在岸美元兑人民币收盘价美元兑离岸人民币收盘价808590951002021-08-192021-09-032021-09-182021-10-032021-10-182021-11-022021-11-172021-12-022021-12-172022-01-01美元指数CFETS人民币汇率指数

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