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2022-01-14陈辰、高天越、孙玉龙、镇谌博、何绪纲华泰期货晚安、|早安、
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华泰期货|期权日报 2022-01-14 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号:F3024056 投资咨询号:Z0014257 高天越  0755-23887993  gaotianyue@htfc.com 从业资格号:F3055799 投资咨询号:Z0016156 孙玉龙  0755-23887993  sunyulong@htfc.com 从业资格号:F3083038 投资咨询号:Z0016257 镇谌博  0755-23887993  zhenchenbo@htfc.com 从业资格号:F3080231 何绪纲  0755-23887993  hexugang@htfc.com 从业资格号:F3069194 股票期权日报 1月13日,沪深股指早盘低位整理为主,午后在白酒、建材、房地产等板块的拖累下不断扩大跌幅,三大指数均收于日内低点。大市成交1.095万亿元,环比略增。盘面上,白酒板块领跌,贵州茅台、五粮液均下挫逾4%,主力资金大幅净卖出。锂矿、稀土、半导体、疫苗、制药板块等纷纷下滑,天齐锂业、北方稀土、盐湖股份、恒瑞医药大跌。新冠肺炎检测板块冲高回落,九安医疗3连板且在两个半月内累涨超10倍。煤炭、石油天然气板块逆市走强,中国石油、中国石化齐升。上证指数收跌1.17%,创业板指跌1.71%。星辉环材今日登陆创业板,开盘即破发,收跌9.12%。宁德时代盘初杀跌后反弹,一度涨超3%,尾盘重新翻绿,微跌报收。 期权方面: 1.成交量方面,50ETF期权成交量为256万张,沪市300ETF期权成交量为171万张,深市300ETF期权成交量为31万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.86,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.10,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.87,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.26%,沪市300ETF期权为16.50%,深市300ETF期权为16.69%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报17.62点,处于近期较低位置。 华泰期货|期权日报 2022-01-14 2/6 一、行情观点 1月13日,沪深股指早盘低位整理为主,午后在白酒、建材、房地产等板块的拖累下不断扩大跌幅,三大指数均收于日内低点。大市成交1.095万亿元,环比略增。盘面上,白酒板块领跌,贵州茅台、五粮液均下挫逾4%,主力资金大幅净卖出。锂矿、稀土、半导体、疫苗、制药板块等纷纷下滑,天齐锂业、北方稀土、盐湖股份、恒瑞医药大跌。新冠肺炎检测板块冲高回落,九安医疗3连板且在两个半月内累涨超10倍。煤炭、石油天然气板块逆市走强,中国石油、中国石化齐升。上证指数收跌1.17%,创业板指跌1.71%。星辉环材今日登陆创业板,开盘即破发,收跌9.12%。宁德时代盘初杀跌后反弹,一度涨超3%,尾盘重新翻绿,微跌报收。 二、经济日历 表格 1:近期经济日历 日期 时间 国家/地区 指标名称 前值 预期 今值 2022-01-14 22:02:00 中国 12月出口同比(按人民币计) 16.6 16.3 * 2022-01-14 22:02:00 中国 12月出口同比(按美元计) 22 20 * 2022-01-14 22:02:00 中国 12月贸易帐(按人民币计)(亿人民币) 4606.8 4537 * 2022-01-14 22:02:00 中国 12月贸易帐(按美元计)(亿美元) 717.2 739.5 * 2022-01-14 22:02:00 中国 12月进口同比(按人民币计) 26 23.6 * 2022-01-14 22:02:00 中国 12月进口同比(按美元计) 31.7 27.8 * 2022-01-14 21:30:00 美国 12月零售销售环比 0.3 -0.1 * 资料来源:华泰期货研究院 华泰期货|期权日报 2022-01-14 3/6 三、重要信息资讯跟踪 1.香港万得通讯社报道,近日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)保管机构东盟秘书处发布通知,韩国已向东盟秘书长正式交存核准书。根据协定规定,RCEP将于2022年2月1日起对韩国开始生效。为严格履行协定承诺,积极推动RCEP全面生效实施,国务院关税税则委员会发布公告,自2022年2月1日起对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定承诺的第一年税率。根据协定规定,后续年度税率自该年1月1日起实施。韩国生效后,将有助于更好发挥RCEP协定作用,进一步强化区域经贸合作,推动成员互利共赢。 2.英国金融时报报道,美联储哈克表示,美联储可能会在今年加息三次以上;如果“非常糟糕”的通胀情况恶化,将支持进一步收紧政策;目前有今年加息三次的预期,对3月份开始加息持非常开放的态度;通胀率不会是2%,未来预计是2.5%或3%;一旦利率“明显远离”0%,美联储可能开始"缩表程序",非常倾向于(跟市场)反复沟通我们的做法,然后有条不紊地进行。 3.英国金融时报报道,美联储哈克表示,美联储可能会在今年加息三次以上;如果“非常糟糕”的通胀情况恶化,将支持进一步收紧政策;目前有今年加息三次的预期,对3月份开始加息持非常开放的态度;通胀率不会是2%,未来预计是2.5%或3%;一旦利率“明显远离”0%,美联储可能开始"缩表程序",非常倾向于(跟市场)反复沟通我们的做法,然后有条不紊地进行。 华泰期货|期权日报 2022-01-14 4/6 成交量方面,50ETF期权成交量为256万张,沪市300ETF期权成交量为171万张,深市300ETF期权成交量为31万张。 图 1: 股票期权成交量(万张) 图 2: 股票期权成交量 PCR 数据来源:Wind,华泰期货研究院 数据来源:Wind,华泰期货研究院 PCR方面,50ETF期权报0.86,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.10,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.87,处于近期较低位置。 标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。 图 3: 股票期权标的物历史波动率(%) 图 4: 股票期权平值期权隐含波动率(%) 数据来源:Wind,华泰期货研究院 数据来源:Wind,华泰期货研究院 平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.26%,沪市300ETF期权为16.50%,深市300ETF期权为16.69%。 隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 华泰期货|期权日报 2022-01-14 5/6 图 5: 股票期权隐含波动率微笑(%) 图 6: VIX(%) 数据来源:Wind,华泰期货研究院 数据来源:Wind,华泰期货研究院 VIX方面,最新价报17.62点,处于近期较低位置。 华泰期货|期权日报 2022-01-14 6/6  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院“,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。  公司总部 地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 电话:400-6280-888 网址:www.htfc.com

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