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申万期货品种策略日报:国债

2021-11-26唐广华申银万国期货九***
申万期货品种策略日报:国债

TS2112TS2203TF2112TF2203T2112T2203昨日收盘价100.790100.820101.225101.160100.285100.080前日收盘价100.825100.835101.245101.170100.370100.145涨跌-0.035-0.015-0.020-0.010-0.085-0.065涨跌幅-0.03%-0.01%-0.02%-0.01%-0.08%-0.06%持仓量901226200192927129927095152381成交量9849035156416820533351086持仓量增减-77675-347804-1365761跨期价差TS2112-TS2203TF2112-TF2203T2112-T2203昨值-0.0300.06500.2050前值-0.0100.07500.2250点评活跃CTD券IRR%2.00442.11832.36382.33112.42592.2634点评短期市场利率SHIBOR隔夜SHIBOR7天DR001DR007GC001GC007昨值1.82302.23101.87682.49982.37702.5490前值1.78802.26901.83302.49942.47202.6120涨跌(bp)3.5-3.84.380.04-9.5-6.3点评中国关键期限国债收益率变化1Y2Y5Y7Y10Y30Y昨日收益率2.252.482.722.882.853.41前日收益率2.272.462.722.882.863.41涨跌(bp)-1.311.76-0.190.14-0.54-0.33收益率利差10-210-55-2昨值(bp)37.0113.4123.60前值(bp)39.3113.7625.55点评海外关键期限国债收益率变化美国2Y美国10Y德国2Y德国10Y日本2Y日本10Y昨日收益率0.241.64-0.83-0.30-0.1250.090前日收益率0.211.67-0.81-0.31-0.1300.091涨跌(bp)3.0-3.0-2.01.00.5-0.1内外利差(bp)224.0121.0331.0315.0260.5276.0点评2021年11月26日申万期货品种策略日报-国债申银万国期货研究所 唐广华(从业资格号:F3010997;投资咨询号:Z0011162)tanggh@sywgqh.com.cn 021-50586292 昨日,国债期货价格普遍下跌,持仓量变化不大。 昨日,各国债期货主力合约对应CTD券的IRR处于低位,不存在套利机会。 昨日,短期市场利率涨跌不一,SHIBOR7天利率下行3.8bp,DR007利率上行0.04bp,GC007利率下行6.3bp。期货市场现货市场海外市场 昨日,各关键期限国债收益率涨跌不一,10Y期国债收益率下行0.54bp至2.85%,长短期(10-2)国债收益率利差为37.01bp。 昨日,美国10Y国债收益率下行3bp,德国10Y国债收益率上行1bp,日本10Y国债收益率下行0.1bp。 宏观消息行业信息评论及策略免责声明免责声明本报告的信息均资料来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月25日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日500亿元逆回购到期,因此单日净投放500亿元。2、国务院同意在北京、上海等6个城市开展营商环境创新试点,要求加强反垄断与反不正当竞争执法。我国将探索在食品、药品、疫苗、环保、安全生产等直接涉及公共安全和人民群众生命健康的领域,依法制定惩罚性赔偿和内部举报人制度的具体办法。3、央行行长易纲视频会见由香港金管局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团,双方就数字人民币、绿色金融、离岸人民币业务、跨境理财通等议题交换了意见。外汇局局长潘功胜与代表团就当前国际经济金融形势、内地与香港金融市场互联互通、跨境投融资便利化、粤港澳大湾区改革开放等议题进行了交流。4、为避免资产泡沫并防止通胀进一步加剧,韩国央行加息25个基点至1%。这是韩国央行继8月26日首次加息之后年内第二次加息。 韩国央行还暗示,出于对家庭债务和物价不断上升的担忧,明年或将进一步收紧政策。韩国央行还将今年的通胀预期上调至2.3%,将2022年通胀预期从1.5%上调至2%。1、地产公司债务融资工具迎来密集注册。交易商协会11月24日接受金地集团、中交房地产集团和杭州滨江房产集团三家房地产公司总金额合计为135.60亿元债务融资工具产品的注册。2、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌2.9个基点报0.964%,法国10年期国债收益率跌2.3个基点报0.111%,德国10年期国债收益率跌2.3个基点报-0.255%,意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报1.053%,西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报0.504%,葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点报0.426%。 高位震荡,10年期国债活跃券收益率上行0.14bp至2.89%。央行公开市场净投放500亿元,Shibor短端品种涨跌不一,资金面保持稳定。国常会要求加快今年专项债剩余额度发行,力争在明年初形成更多实物工作量,同时房地产政策仍存在继续边际宽松的可能,2022年专项债也有可能前置,社融存量增速将逐步企稳。为避免资产泡沫并防止通胀进一步加剧,韩国央行再次加息25个基点至1%,随着美联储逐步缩减QE,美债收益率回升,国内债市收益率下行空间也有限。在滞涨宽信用背景下,国债期货价格上涨持续性有待观察,或回到震荡区间。

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