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2021-11-24陈辰、高天越、孙玉龙、镇谌博、何绪纲华泰期货键***
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华泰期货|期权日报 2021-11-24 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号:F3024056 投资咨询号:Z0014257 高天越  0755-23887993  gaotianyue@htfc.com 从业资格号:F3055799 投资咨询号:Z0016156 孙玉龙  0755-23887993  sunyulong@htfc.com 从业资格号:F3083038 投资咨询号:Z0016257 镇谌博  0755-23887993  zhenchenbo@htfc.com 从业资格号:F3080231 何绪纲  0755-23887993  hexugang@htfc.com 从业资格号:F3069194 股票期权日报 11月23日,A股三大股指涨跌互现,总体呈现窄幅整理格局。沪指录得三连阳,冲击3600点未果;热点题材多数回撤,创业板指下跌。上证指数收盘涨0.2%报3589.09点,深证成指跌0.37%报14905.13点,创业板指跌0.37%报3492.77点。两市成交额连续第23个交易日突破万亿;北向资金实际净买入超50亿元。 期权方面: 1.成交量方面,50ETF期权成交量为191万张,沪市300ETF期权成交量为120万张,深市300ETF期权成交量为18万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.82,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.98,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.30,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.50%,沪市300ETF期权为14.79%,深市300ETF期权为16.28%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报19.17点,处于近期较高位置。 华泰期货|期权日报 2021-11-24 2/6 一、行情观点 11月23日,A股三大股指涨跌互现,总体呈现窄幅整理格局。沪指录得三连阳,冲击3600点未果;热点题材多数回撤,创业板指下跌。上证指数收盘涨0.2%报3589.09点,深证成指跌0.37%报14905.13点,创业板指跌0.37%报3492.77点。两市成交额连续第23个交易日突破万亿;北向资金实际净买入超50亿元。 二、经济日历 表格 1:近期经济日历 日期 时间 国家/地区 指标名称 前值 预期 今值 2021-11-24 21:30:00 美国 10月商品贸易帐(亿美元) -963 -950 * 2021-11-24 21:30:00 美国 10月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0.8 0.5 * 2021-11-24 23:00:00 美国 10月新屋销售(万户) 80 80 * 2021-11-24 21:30:00 美国 10月耐用品订单环比初值 -0.3 0.2 * 2021-11-24 21:30:00 美国 11月20日当周首次申请失业救济人数(万人) 26.8 26 * 2021-11-24 21:30:00 美国 三季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 1.6 1.6 * 2021-11-24 21:30:00 美国 三季度实际GDP年化季环比修正值 2 2.2 * 资料来源:华泰期货研究院 华泰期货|期权日报 2021-11-24 3/6 三、重要信息资讯跟踪 1.香港万得通讯社报道,11月23日,海南省人民政府办公厅关于印发《海南省金融业“十四五”发展规划》的通知 ,提出要优化金融要素流动与资源配置,依法依规加快建设海南国际清算所。加快推进国际能源、航运、产权、股权等交易场所国际化建设,推动非居民按照规定参与要素市场的交易和进行资金结算,逐步扩大交易规模并提升行业影响力,发展符合我省实际的差异化、国际化、集团化要素市场体系,提升金融服务质效。《规划》提出,围绕海南自由贸易港建设目标,坚持金融服务实体经济,构建完善的金融要素市场,不断扩大金融业对内对外开放,加快金融改革创新,积极推动跨境贸易及投融资便利化,建立健全金融风险防控体系,到2025年初步建立与高水平自由贸易港相适应的金融体系。 2.据新浪报道,据中国汽车工业协会统计分析,商用车受排放法规切换影响,前期透支较重,叠加市场需求不足预期,从而一定程度上影响了现阶段的市场。2021年10月,商用车产销分别完成34.2万辆和32.6万辆,环比分别增长10.0%和2.5%;同比分别下降26.9%和29.7%,降幅比9月分别收窄8.3和3.9个百分点。与2019年同期相比,商用车产销同比下降4.3%和8.9%,其中产量降幅比9月缩小5.7个百分点,销量降幅比9月扩大2个百分点。 3.中国网11月23日消息,工业和信息化部中小企业局局长梁志峰在国新办政策例行吹风会上透露,正在制定创新型中小企业评价和培育办法,完善“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业评价培育办法,加强顶层设计。 华泰期货|期权日报 2021-11-24 4/6 成交量方面,50ETF期权成交量为191万张,沪市300ETF期权成交量为120万张,深市300ETF期权成交量为18万张。 图 1: 股票期权成交量(万张) 图 2: 股票期权成交量 PCR 数据来源:Wind,华泰期货研究院 数据来源:Wind,华泰期货研究院 PCR方面,50ETF期权报0.82,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.98,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.30,处于近期较高位置。 标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。 图 3: 股票期权标的物历史波动率(%) 图 4: 股票期权平值期权隐含波动率(%) 数据来源:Wind,华泰期货研究院 数据来源:Wind,华泰期货研究院 平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.50%,沪市300ETF期权为14.79%,深市300ETF期权为16.28%。 隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 华泰期货|期权日报 2021-11-24 5/6 图 5: 股票期权隐含波动率微笑(%) 图 6: VIX(%) 数据来源:Wind,华泰期货研究院 数据来源:Wind,华泰期货研究院 VIX方面,最新价报19.17点,处于近期较高位置。 华泰期货|期权日报 2021-11-24 6/6  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院“,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。  公司总部 地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 电话:400-6280-888 网址:www.htfc.com

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