2021-11-16 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：玉米淀粉(6.82%)，菜粕(6.53%)，沪铅(5.95%)。 减少：沪镍(-6.38%)，聚丙烯(-6.01%)，甲醇(-5.22%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(7.02%)，PVC(5.93%)，豆一(5.61%)。 减少：甲醇(-9.46%)，纯碱(-7.44%)，白糖(-6.69%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪铜，苯乙烯，燃油，石油沥青，粳米。 多头持仓减少，空头持仓增加：热轧卷板，PVC，沪银，橡胶。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：玉米淀粉(6.82%)，菜粕(6.53%)，沪铅(5.95%)。 减少：沪镍(-6.38%)，聚丙烯(-6.01%)，甲醇(-5.22%)。 。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金19.8 0.5%66.7 0.4%18.4 -21.6%708.0 -21.4%3,093 - 沪银72.5 -0.9%67.6 -1.6%67.1 -32.9%519.4 -33.2%2,237,840 -10,489 沪铜36.7 0.0%129.4 -0.7%20.1 -2.8%708.6 -3.0%19,159 1,648 国际铜1.3 2.8%4.1 2.0%1.2 -24.3%38.6 -24.4%475 - 沪锌17.8 1.0%20.3 -1.9%26.4 4.5%301.6 2.8%17,156 -249 沪铝56.0 4.2%53.2 -0.7%81.7 22.0%776.4 19.2%199,939 4,548 沪镍24.9 -4.9%35.8 -7.2%33.3 -14.8%479.7 -16.0%7,065 -24 沪锡7.1 -5.2%19.4 -8.2%6.0 -37.0%165.5 -37.3%2,590 46 沪铅10.6 -3.6%8.1 -11.3%5.9 -46.7%45.1 -47.2%154,651 -1,606 铁矿石114.0 2.5%74.4 2.4%80.8 -26.1%440.2 -26.3%1,800 - 螺纹钢294.5 1.3%119.0 0.9%404.5 -17.1%1,673.9 -17.0%48,464 -3,269 热轧卷板98.3 2.2%42.6 1.6%106.3 -22.0%466.9 -22.4%8,284 - 不锈钢11.1 4.2%9.6 5.2%19.3 29.3%169.0 30.9%4,551 -243 焦煤5.4 1.0%16.5 -4.2%5.8 -10.3%65.3 -14.6%- -100 焦炭3.8 -2.8%25.9 -4.6%3.1 -32.3%81.6 -34.2%410 -10 锰硅14.0 -5.0%6.9 -5.4%8.8 -25.4%36.1 -25.8%4,408 - 硅铁13.7 -0.2%7.2 -0.1%14.1 -1.7%62.0 -1.5%1,781 -100 动力煤3.7 -2.9%12.8 -5.1%1.2 -50.8%9.5 -52.2%- - 聚乙烯60.6 -1.2%26.2 -4.1%94.5 1.1%409.7 -1.8%3,870 - 聚丙烯69.7 -2.6%28.9 -5.0%110.9 -13.9%460.7 -16.1%7,457 -80 苯乙烯21.3 -2.4%10.8 -3.4%26.3 -13.0%112.0 -14.0%289 - 甲醇153.4 -7.9%38.8 -7.7%183.8 -21.3%468.4 -21.0%1,911 - 乙二醇40.5 -0.7%22.9 -2.0%33.8 -34.3%174.6 -35.1%867 -125 石油沥青53.8 -0.8%17.2 -0.7%57.5 -6.7%183.3 -5.7%140,120 -900 PTA205.7 -3.2%38.6 -2.8%199.0 29.6%495.0 29.5%115,786 - 橡胶26.8 0.0%39.7 0.5%36.7 -7.6%542.6 -6.4%262,920 7,620 PVC71.0 4.5%29.8 2.3%102.4 2.2%432.5 0.0%5,023 - 玻璃45.4 1.7%21.4 2.2%66.8 -26.2%232.9 -26.1%223 - 纤维板0.3 12.3%0.0 11.8%0.5 36.8%0.7 36.1%7 - 尿素10.0 -1.4%5.0 0.3%11.4 -7.8%52.2 -6.5%131 - 纯碱45.3 -5.5%25.4 -5.1%87.4 -10.4%433.8 -9.5%1,510 - 短纤20.1 -2.8%5.6 -2.2%15.1 12.1%52.5 12.3%7,423 -626 原油5.8 -7.4%29.5 -7.7%16.3 5.3%829.4 4.8%6,287,000 - 燃油34.4 4.6%9.8 5.7%51.7 19.6%147.2 20.7%4,360 - LPG13.4 -3.5%13.4 -3.9%14.0 -23.7%129.9 -23.9%7,021 -20 低硫燃料油6.3 0.5%2.3 0.0%7.9 -0.4%29.4 -1.2%16,570 - 白糖56.1 -4.9%24.0 -5.3%55.3 -20.5%336.9 -20.9%16,264 -646 棉花68.0 1.3%72.9 2.0%32.5 10.0%350.2 11.1%2,833 225 纸浆22.0 1.5%9.9 -1.9%18.0 -24.0%87.8 -24.2%440,995 - 20号胶4.2 -3.4%4.9 -6.1%2.6 -30.6%30.9 -29.7%41,378 605 豆一21.7 -0.7%16.5 -1.6%19.3 -1.4%122.5 -2.3%22,858 2,197 豆二5.1 2.2%1.9 2.8%3.9 -8.5%16.0 -8.0%600 - 豆油80.7 1.1%58.9 1.0%90.5 -4.9%848.2 -5.1%9,664 - 豆粕236.2 1.4%58.6 2.4%88.9 -9.1%278.2 -8.4%25,847 - 菜油29.0 1.1%29.0 1.7%44.6 -12.1%560.7 -11.5%3,285 - 菜粕54.2 4.4%11.8 5.2%81.8 -19.5%222.5 -18.8%2,257 - 棕榈油62.8 0.8%57.9 1.2%95.2 3.2%896.9 3.9%3,721 - 玉米138.3 2.2%40.7 2.9%53.0 -25.9%141.9 -25.4%39,075 - 苹果26.7 3.8%25.2 3.2%37.6 33.2%303.7 32.7%- - 生猪11.0 1.3%41.5 0.5%3.9 -9.3%101.5 -9.5%268 - 鸡蛋25.8 0.7%10.3 0.9%12.5 6.5%57.0 7.1%30 -24 红枣15.7 2.6%16.1 3.5%10.0 -33.2%83.2 -33.4%2,996 278 玉米淀粉19.9 0.6%4.4 1.0%17.6 6.9%56.0 7.2%6,369 - 中证50027.3 -0.7%532.5 -1.3%8.0 -0.9%1,123.3 -1.4%- - 沪深30018.6 3.2%327.1 3.1%9.0 21.0%1,323.6 21.2%- - 上证5010.3 0.4%119