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量化数据日报:交易所会员持仓

2021-11-08张革、姜婧中信期货小***
量化数据日报:交易所会员持仓

2021-11-08 中信期货研究|量化数据日报 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员: 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要: 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加:黄金(12.57%),沪镍(11.66%),燃油(11.58%)。 减少:豆一(-11.12%),2年期国债期货(-6.99%),纸浆(-6.68%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加:沪镍(13.75%),豆二(11.34%),白糖(9.75%)。 减少:豆一(-17.37%),沪铝(-5.30%),菜粕(-4.28%)。 前20会员多空持仓背离: 多头持仓增加,空头持仓减少:乙二醇,20号胶,焦炭,棉花,鸡蛋,棕榈油,豆油。 多头持仓减少,空头持仓增加:焦煤,低硫燃料油,不锈钢,石油沥青,纸浆。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加:黄金(12.57%),沪镍(11.66%),燃油(11.58%)。 减少:豆一(-11.12%),2年期国债期货(-6.99%),纸浆(-6.68%)。 。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1:持仓、成交、仓单变化板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金19.0 8.8%64.2 9.8%25.4 45.4%951.7 46.9%3,093 - 沪银65.9 3.4%59.1 4.8%80.8 45.1%601.2 47.0%2,228,902 7,896 沪铜36.7 -1.9%132.4 -1.8%20.9 -29.7%730.0 -29.2%9,685 -49 国际铜1.3 -1.8%4.0 -2.8%1.8 -14.4%55.1 -13.9%150 -101 沪锌16.3 -0.9%18.9 -1.6%25.3 -26.4%289.4 -26.8%14,260 -903 沪铝55.5 -5.6%53.7 -5.7%75.1 -29.7%712.3 -29.7%147,792 4,377 沪镍23.1 12.5%33.1 13.5%38.2 -20.4%544.8 -19.5%5,208 -190 沪锡7.3 -1.4%19.8 -2.3%11.0 -38.4%296.9 -38.5%1,039 125 沪铅10.1 2.2%8.2 1.8%9.6 -16.8%74.8 -17.0%152,951 -1,824 铁矿石107.9 1.3%72.9 2.0%83.4 -27.8%471.4 -27.3%1,500 200 螺纹钢270.6 -1.2%113.2 0.6%374.9 -2.1%1,592.8 -0.2%55,612 -296 热轧卷板90.5 3.7%40.6 3.9%116.6 9.5%526.9 9.8%9,461 -1,190 不锈钢10.7 3.7%9.5 4.5%14.1 7.3%126.7 8.5%6,302 -119 焦煤5.5 -4.6%20.2 -5.1%5.8 3.5%77.1 4.4%- - 焦炭4.8 0.0%37.0 0.7%4.7 20.0%135.7 22.3%290 - 锰硅14.2 -0.3%7.4 -1.5%10.4 -27.3%44.9 -28.3%4,399 60 硅铁14.0 -0.1%8.0 -1.7%20.9 -15.8%99.7 -17.5%1,570 293 动力煤4.0 -1.5%15.9 -3.7%2.7 28.4%24.1 26.0%- - 聚乙烯57.5 -0.4%25.7 0.4%77.5 -8.9%346.0 -8.1%4,003 60 聚丙烯65.6 -0.6%28.4 -0.5%97.7 -17.6%420.6 -17.5%6,985 120 苯乙烯19.6 -0.2%10.7 -0.1%25.7 -1.7%117.8 -1.2%944 - 甲醇160.6 -3.6%44.9 -4.3%257.3 -13.4%727.9 -13.8%2,249 -148 乙二醇33.8 -1.3%20.2 -1.3%43.8 -28.0%240.5 -28.1%1,565 - 石油沥青53.1 -2.6%16.3 -2.3%50.7 -22.1%154.2 -21.9%109,880 -3,400 PTA213.6 -3.7%41.8 -3.4%180.0 -21.3%455.5 -20.5%98,265 3,008 橡胶26.7 4.1%37.5 4.1%32.4 15.9%453.2 15.9%248,750 6,500 PVC63.8 0.1%26.9 1.6%142.3 -14.9%597.8 -13.6%3,872 512 玻璃41.6 2.2%19.3 4.4%56.8 6.4%194.2 8.4%370 -5 纤维板0.2 10.3%0.0 10.1%0.3 13.4%0.4 13.2%7 - 尿素10.1 1.4%5.2 2.0%15.1 -27.1%72.1 -27.0%75 75 纯碱51.4 6.5%29.3 6.3%142.8 2.0%718.8 1.8%1,896 -345 短纤17.9 5.4%5.5 5.4%18.7 -7.5%66.9 -7.3%8,343 -38 原油6.1 -4.6%31.8 -3.7%19.1 -22.8%994.1 -21.9%6,287,000 - 燃油34.3 8.3%9.9 10.5%54.7 -32.2%158.4 -30.7%4,360 - LPG12.1 4.6%13.1 4.5%20.5 -11.1%202.7 -10.9%7,602 -50 低硫燃料油6.0 -0.5%2.3 0.8%9.4 -25.0%35.9 -24.2%21,570 - 白糖57.9 11.8%24.8 12.9%89.2 39.5%542.0 41.1%18,056 -563 棉花67.9 0.6%72.0 0.5%61.4 59.4%652.0 59.1%2,379 57 纸浆21.3 -0.5%10.3 0.1%32.8 -12.5%166.0 -11.3%389,539 2,063 20号胶4.3 -0.4%4.8 -0.1%2.7 17.5%29.5 18.2%31,227 -101 豆一22.8 -16.2%17.5 -17.4%34.6 35.2%220.6 33.4%18,574 1,267 豆二5.1 6.3%1.9 4.3%8.0 28.2%31.9 25.7%600 - 豆油79.0 -1.7%56.6 -5.4%184.9 57.3%1,693.7 51.9%8,630 - 豆粕243.1 -1.8%58.3 -2.5%144.7 2.7%438.2 2.2%28,097 1,780 菜油29.2 7.1%28.7 4.2%84.9 29.3%1,034.9 25.8%3,335 - 菜粕56.2 -3.6%11.4 -4.1%113.2 -17.8%285.3 -18.2%2,757 - 棕榈油59.4 -0.9%52.9 -4.9%195.3 80.6%1,760.3 73.4%2,400 - 玉米131.4 2.7%39.0 3.0%98.5 29.7%265.6 30.2%48,875 -50 苹果27.6 2.4%25.1 3.7%42.3 -13.9%329.6 -13.4%- - 生猪10.7 4.8%40.9 3.5%5.2 15.0%135.6 13.6%268 -2 鸡蛋25.8 -0.6%10.0 -0.7%14.1 10.6%62.8 10.2%10 - 红枣14.9 6.2%14.1 12.4%25.4 108.8%196.7 121.8%319 155 玉米淀粉19.4 11.1%4.4 11.4%25.9 12.7%83.0 13.2%6,015 - 中证50027.5 -1.4%534.8 -1.2%7.6 -5.7%1,058.6 -5.9%- - 沪深30018.6 0.4%323.8 0.3%7.4

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