2021-07-29 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(21.47%)，不锈钢(13.71%)，热轧卷板(9.21%)。 减少：低硫燃料油(-22.05%)，鸡蛋(-10.76%)，石油沥青(-9.96%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(25.00%)，不锈钢(7.30%)，乙二醇(6.94%)。 减少：低硫燃料油(-21.58%)，石油沥青(-8.79%)，甲醇(-8.73%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：黄金，棕榈油，红枣，豆粕，动力煤，燃油，橡胶，沪铝。 多头持仓减少，空头持仓增加：苹果，PVC，锰硅，短纤。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(21.47%)，不锈钢(13.71%)，热轧卷板(9.21%)。 减少：低硫燃料油(-22.05%)，鸡蛋(-10.76%)，石油沥青(-9.96%)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金22.4 0.4%68.3 0.5%15.6 -12.2%592.9 -12.1%3,222 - 沪银56.8 -2.5%54.2 -1.7%66.8 -18.8%531.8 -18.2%2,038,205 -13,627 沪铜31.3 -2.0%112.0 -2.7%20.6 -6.8%735.4 -7.5%48,090 -849 国际铜1.3 -5.3%4.3 -6.3%2.0 -26.4%65.1 -27.1%35,075 999 沪锌15.3 -2.0%17.0 -2.1%21.7 -3.9%241.3 -3.9%7,352 - 沪铝49.0 0.4%48.0 1.0%33.0 -1.4%322.9 -0.8%90,170 - 沪镍24.6 0.6%36.0 1.0%57.0 -22.9%834.8 -22.6%4,817 -240 沪锡5.7 0.6%13.1 0.6%9.8 10.2%226.6 10.1%2,033 -72 沪铅12.3 2.0%9.8 1.8%7.7 -30.9%61.4 -31.0%153,120 4,035 铁矿石105.4 0.6%127.6 -1.6%59.2 23.2%621.7 19.8%1,000 - 螺纹钢213.6 -0.1%121.5 0.3%171.2 -9.4%973.9 -9.0%13,934 - 热轧卷板91.4 7.1%54.5 8.3%87.7 30.3%523.3 31.8%29,881 - 不锈钢8.5 9.6%7.5 10.7%29.7 -15.1%287.6 -14.2%28,942 -2,078 焦煤41.2 5.2%58.6 7.0%31.1 -2.3%409.5 -0.7%- - 焦炭33.1 -2.2%105.0 -1.3%27.6 -2.0%804.7 -1.1%30 - 锰硅24.5 0.2%6.8 0.2%21.3 -50.6%84.4 -50.6%18,658 152 硅铁27.1 -8.2%8.4 -7.8%19.3 -42.4%85.9 -42.1%6,902 - 动力煤18.0 -0.3%29.9 31.8%9.4 -6.1%84.5 -5.2%- - 聚乙烯54.8 -1.7%18.1 -0.4%42.0 -24.7%173.9 -23.6%5,367 120 聚丙烯61.6 -4.7%21.0 -3.4%64.8 -10.0%276.0 -8.8%3,091 - 苯乙烯26.1 -4.3%14.3 -4.4%32.5 24.0%149.1 23.9%231 - 甲醇130.6 -4.1%28.1 -3.3%96.9 -15.5%259.3 -14.8%1,307 - 乙二醇42.2 8.6%24.9 10.9%42.2 22.1%228.1 24.7%6 -111 石油沥青52.3 -6.2%17.3 -4.7%51.8 -19.1%170.4 -17.8%220,050 -35,530 PTA263.2 2.0%48.6 18.1%247.9 3.9%667.5 4.5%89,774 -4,174 橡胶32.4 0.3%44.2 1.2%38.7 -8.1%521.2 -7.4%177,410 - PVC60.6 0.8%22.0 1.6%40.4 -9.3%183.8 -8.6%1,554 - 玻璃58.3 1.4%42.0 0.9%47.2 -8.3%271.9 -7.2%818 - 纤维板0.5 5.3%0.1 5.4%0.3 -7.9%0.3 -7.8%295 - 尿素12.4 -0.3%5.3 0.2%12.6 60.7%64.6 62.1%579 - 纯碱53.1 0.1%23.9 1.5%34.0 -16.5%168.2 -15.4%9,095 1,048 短纤20.5 -0.9%5.3 -0.7%13.7 -2.5%49.9 -2.4%7,962 - 原油7.8 0.7%35.8 1.2%9.7 -27.9%438.0 -27.5%13,415,000 - 燃油30.4 -3.0%8.0 -2.8%82.5 -6.7%216.0 -6.6%45,470 - LPG10.2 0.0%11.0 0.7%9.5 1.2%94.2 2.0%4,542 - 低硫燃料油6.8 -2.9%2.5 -2.8%5.2 -3.9%18.0 -4.0%81,010 6,360 白糖60.3 4.0%24.2 4.2%38.7 0.4%221.0 0.8%34,595 100 棉花69.9 0.1%43.2 0.1%51.4 -4.0%452.9 -4.0%13,678 -130 纸浆23.7 0.6%13.3 1.4%27.3 -25.9%169.1 -25.3%165,234 1,114 20号胶3.0 2.1%3.3 3.1%1.5 -20.5%16.4 -19.7%40,824 -403 豆一21.8 3.1%15.0 3.0%19.9 -21.3%114.0 -21.4%17,240 -100 豆二5.3 2.1%2.1 1.7%5.8 -15.2%25.4 -15.4%- - 豆油70.7 -1.0%50.2 -2.3%85.9 -0.8%767.0 -2.1%6,166 - 豆粕208.6 -0.8%59.1 -0.4%129.2 1.4%461.2 2.0%7,807 -7,050 菜油24.4 -0.6%17.6 -2.4%53.9 -5.5%555.0 -7.3%- - 菜粕65.1 -1.4%13.2 -1.3%85.5 -1.9%248.4 -1.8%- - 棕榈油69.1 -0.4%56.8 -1.5%91.2 4.6%759.5 3.5%1,100 - 玉米110.7 -1.0%31.2 -1.1%51.3 -13.6%131.5 -13.7%37,306 - 苹果43.6 -1.6%20.8 -0.8%22.4 -3.1%133.5 -2.4%- - 生猪5.9 2.8%26.5 3.5%1.5 83.3%46.0 85.1%- - 鸡蛋28.9 -1.6%11.6 -1.5%17.7 -25.2%81.3 -25.0%- - 红枣15.8 -1.1%6.7 -1.2%30.9 -3.4%191.4 2.7%1,876 - 玉米淀粉19.6 1.3%4.0 1.4%18.4 -3.2%53.9 -3.0%224 - 中证50028.1 -4.5%523.1 -3.0%10.8 -24.2%1,434.9 -23.3%- - 沪深30021.2 -6.3%365.1 -5.1%11.9 -27.0%1,708.6 -25.8%- - 上证509.8