2021-07-09 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(20.14%)，沪锌(7.75%)，LPG(7.35%)。 减少：焦炭(-9.45%)，焦煤(-9.16%)，玉米淀粉(-6.81%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(13.47%)，动力煤(7.07%)，纸浆(6.50%)。 减少：焦炭(-12.45%)，燃油(-10.68%)，焦煤(-10.20%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪铝，棉花，甲醇，苯乙烯，上证50股指期货，聚乙烯，黄金。 多头持仓减少，空头持仓增加：10年期国债期货，乙二醇，豆粕，橡胶，豆油，沪银。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(20.14%)，沪锌(7.75%)，LPG(7.35%)。 减少：焦炭(-9.45%)，焦煤(-9.16%)，玉米淀粉(-6.81%)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金24.2 0.1%75.0 0.3%19.3 23.3%729.6 23.7%3,252 - 沪银56.6 1.2%55.6 0.9%68.9 -0.1%562.3 -0.4%2,086,065 1,699 沪铜28.4 0.7%100.6 -0.4%19.8 -5.3%680.7 -5.8%82,043 -2,547 国际铜1.8 -0.5%6.2 -0.9%1.9 -22.2%57.9 -22.7%24,324 -695 沪锌15.9 8.4%17.9 7.3%23.9 1.8%266.6 2.1%7,797 - 沪铝43.8 -1.0%41.8 -1.4%27.1 -12.4%254.9 -12.5%72,570 325 沪镍26.0 25.7%36.0 17.5%71.4 20.1%984.8 21.5%5,141 391 沪锡7.3 6.2%16.0 5.7%8.9 1.6%192.6 2.0%3,237 188 沪铅12.1 2.7%9.9 1.8%10.6 -19.4%83.2 -19.9%114,982 579 铁矿石108.0 -0.3%140.5 -3.6%59.5 -12.2%676.9 -14.8%1,000 - 螺纹钢204.8 1.5%109.5 0.5%247.9 13.5%1,327.1 12.4%27,254 - 热轧卷板89.2 3.6%51.2 2.9%90.8 -0.4%520.1 -0.9%36,686 -884 不锈钢9.9 6.6%8.5 6.0%20.2 -13.5%172.5 -13.0%26,472 550 焦煤30.1 -4.5%36.2 -6.9%28.6 -31.9%315.0 -33.0%500 - 焦炭29.2 -6.5%79.2 -9.7%39.9 -20.6%990.4 -22.1%30 - 锰硅20.7 3.5%5.4 3.0%21.5 -28.5%78.9 -28.8%19,500 46 硅铁22.0 -5.6%6.7 -5.3%27.1 -29.3%111.3 -28.8%6,241 1,485 动力煤18.9 8.5%22.5 8.7%16.2 25.2%135.3 26.8%- - 聚乙烯57.1 1.8%18.6 2.7%43.9 -10.6%178.9 -9.7%5,371 - 聚丙烯59.7 -2.0%20.1 -1.6%69.6 -7.7%293.6 -7.3%3,106 1,000 苯乙烯26.9 1.2%14.5 1.6%32.7 -5.1%148.2 -4.5%- - 甲醇134.3 0.7%27.6 1.1%122.6 1.5%313.7 1.9%1,667 - 乙二醇36.8 1.0%20.2 0.9%28.4 -15.7%141.5 -15.8%408 - 石油沥青44.7 -2.6%15.3 -2.6%48.2 -34.1%163.6 -34.0%375,680 - PTA255.6 -1.5%39.6 -57.3%218.7 -35.4%550.4 -35.0%138,685 -2,909 橡胶31.6 1.0%42.9 1.4%59.6 11.3%803.8 11.7%174,550 -200 PVC63.8 3.2%22.6 4.2%47.7 -24.2%211.6 -23.1%2,233 750 玻璃74.5 -4.3%41.8 -5.2%52.9 -26.1%302.8 -26.5%145 - 纤维板0.5 -5.7%0.1 -5.8%0.5 -29.9%0.6 -29.6%400 - 尿素10.8 4.7%4.4 5.0%9.5 -17.3%44.0 -16.5%3,219 - 纯碱51.5 -3.7%21.7 -5.1%44.9 0.2%207.5 -0.8%867 -58 短纤18.8 -1.4%5.1 -0.9%13.0 -35.9%47.1 -35.7%8,324 1,630 原油8.6 0.2%38.2 -0.2%18.5 -17.7%820.6 -18.0%14,022,000 - 燃油37.4 -8.1%9.6 -9.1%117.7 -16.1%302.0 -15.7%50,470 -4,350 LPG11.1 1.4%11.9 0.0%12.1 -21.9%117.0 -23.0%4,195 - 低硫燃料油9.9 2.3%3.4 2.2%7.3 -17.7%24.8 -17.7%79,590 -4,490 白糖60.9 -0.9%24.0 -1.9%48.8 20.7%271.4 19.7%34,756 -10 棉花64.2 0.0%37.4 -0.7%34.1 -12.0%279.6 -12.4%15,989 -128 纸浆28.0 12.7%16.4 11.0%46.8 0.3%296.7 2.3%156,324 1,097 20号胶3.2 -0.2%3.5 0.0%2.5 27.2%26.6 27.4%52,347 -402 豆一20.7 2.5%14.7 3.0%24.5 22.2%145.1 23.0%19,580 - 豆二5.8 1.5%2.3 1.8%8.4 16.7%36.1 17.1%600 - 豆油73.9 0.8%49.8 1.5%111.6 0.6%947.6 1.4%6,100 - 豆粕211.6 -0.1%59.9 0.0%143.1 7.6%509.7 8.1%23,478 - 菜油21.4 1.7%15.0 1.5%50.6 -7.3%505.1 -7.4%814 - 菜粕62.9 2.1%12.9 1.9%98.8 11.7%291.3 11.7%1,821 - 棕榈油69.0 6.5%51.8 6.7%115.9 5.2%881.7 6.7%900 - 玉米118.5 2.4%33.5 2.2%65.0 -12.9%167.1 -13.1%28,835 1,800 苹果42.9 -2.1%21.2 -2.8%19.3 -44.9%119.4 -45.2%- - 生猪5.7 -0.7%26.0 0.2%1.6 -16.9%49.1 -16.0%- - 鸡蛋36.5 1.4%14.7 1.2%20.9 8.8%96.2 8.7%- - 红枣6.1 -3.1%1.8 -2.8%4.3 -23.9%18.2 -23.3%1,629 - 玉米淀粉19.6 -4.4%4.1 -4.5%21.6 -17.8%64.6 -17.6%2,282 -328 中证50025.9 2.2%484.7 2.8%9.7 23.5%1,294.3 23.4%- - 沪深30022.6 3.7%409.7 3.1%13.6 21.0%2,051.8 19.7%- - 上证50