2021-06-29 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(17.24%)，沪铅(9.46%)，玻璃(5.13%)。 减少：20号胶(-29.42%)，焦炭(-13.00%)，低硫燃料油(-12.51%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆一(15.76%)，沪铅(5.40%)，红枣(5.03%)。 减少：20号胶(-26.40%)，低硫燃料油(-16.86%)，焦炭(-13.32%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：豆粕，聚乙烯，纸浆，硅铁。 多头持仓减少，空头持仓增加：聚丙烯，螺纹钢，沪银，沪锌，锰硅。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(17.24%)，沪铅(9.46%)，玻璃(5.13%)。 减少：20号胶(-29.42%)，焦炭(-13.00%)，低硫燃料油(-12.51%)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金25.4 -1.0%75.5 -1.1%18.0 26.9%670.8 26.8%3,252 - 沪银56.7 -2.4%55.5 -2.7%77.2 26.8%629.6 26.7%2,110,930 -7,241 沪铜30.2 0.2%103.5 -0.4%19.4 -10.7%664.0 -11.3%101,109 -1,246 国际铜1.6 3.0%4.9 2.3%2.0 16.8%60.6 16.1%35,250 - 沪锌16.2 1.5%17.6 1.2%31.7 4.7%346.3 4.4%9,805 -603 沪铝45.4 1.7%42.9 2.1%38.8 3.5%366.8 4.1%73,768 -50 沪镍24.8 -5.1%34.1 -5.5%73.4 -5.3%1,010.6 -5.2%4,791 -6 沪锡6.2 -3.7%13.0 -3.8%13.3 27.5%278.4 27.7%2,995 -14 沪铅11.1 8.5%8.6 6.5%14.5 26.0%111.9 24.8%108,788 4,086 铁矿石100.4 1.3%132.1 2.5%51.8 8.8%596.7 10.1%1,100 - 螺纹钢153.1 0.4%77.3 1.2%184.0 -7.2%929.7 -6.4%18,645 - 热轧卷板62.3 -0.5%33.0 0.2%65.6 -5.8%347.7 -5.1%39,653 -885 不锈钢9.9 -13.2%7.5 -18.7%20.1 -2.0%167.1 -2.4%25,054 -729 焦煤30.0 -1.4%39.0 -4.5%37.3 18.7%445.5 15.5%- - 焦炭29.2 -2.7%87.0 -6.1%40.6 28.6%1,113.9 25.1%40 - 锰硅19.9 5.7%5.3 5.4%35.7 -9.3%136.1 -9.0%21,523 - 硅铁21.6 -7.5%6.3 -8.6%34.0 -23.8%140.1 -23.7%3,360 284 动力煤15.9 2.0%18.4 -3.6%27.9 128.0%225.3 116.6%- - 聚乙烯55.5 3.9%18.1 5.3%67.9 -8.8%277.7 -7.1%5,559 -71 聚丙烯60.8 2.3%20.8 2.8%82.2 -7.0%352.3 -6.4%2,106 - 苯乙烯29.2 5.6%15.5 5.5%37.9 12.2%167.6 12.7%213 - 甲醇142.6 -3.3%29.2 -4.5%154.0 11.4%393.0 10.5%1,667 - 乙二醇34.3 0.8%18.8 0.8%34.0 -22.3%169.0 -22.3%198 - 石油沥青54.4 -2.7%19.2 -1.5%73.7 -8.5%260.7 -7.4%275,680 - PTA306.4 -0.3%48.3 0.0%310.7 -24.2%804.8 -23.8%147,519 192 橡胶31.1 0.2%41.2 0.0%37.4 -19.2%493.5 -19.3%174,820 - PVC52.3 -2.0%17.9 -0.1%65.6 -5.0%281.7 -3.2%2,585 -100 玻璃69.8 0.5%38.4 1.0%52.2 -10.2%292.3 -9.8%86 - 纤维板0.8 -25.6%0.1 -54.7%2.8 -31.8%3.7 -32.2%400 - 尿素10.4 2.9%4.2 -0.3%17.4 29.1%78.8 25.7%- - 纯碱51.7 -3.3%21.3 -4.2%44.3 -16.0%201.6 -16.7%2,776 - 短纤21.8 2.6%5.7 2.2%17.3 -35.9%63.3 -36.1%2,354 - 原油8.2 -2.7%38.6 -0.9%19.5 21.4%908.4 21.7%14,022,000 - 燃油44.8 -3.9%12.2 -4.0%140.6 6.9%384.2 7.0%72,020 - LPG10.8 -7.4%11.4 -8.3%12.4 0.4%118.8 0.7%3,795 - 低硫燃料油6.8 -24.3%2.4 -44.7%14.2 113.7%49.8 115.2%84,080 - 白糖62.5 -0.2%24.6 0.3%41.1 8.6%228.9 9.2%34,321 - 棉花58.0 0.9%32.8 1.1%29.9 6.6%240.1 6.9%16,814 -105 纸浆23.4 2.6%12.9 2.1%43.7 28.9%266.5 28.7%150,594 592 20号胶3.3 -23.6%3.6 -44.7%4.1 22.1%43.8 21.9%53,030 -797 豆一19.4 9.9%13.1 7.7%24.3 52.9%135.7 51.8%19,473 50 豆二5.4 5.7%2.0 5.4%10.1 44.3%40.9 44.7%- - 豆油69.8 0.2%44.9 -0.2%146.5 30.0%1,183.2 29.5%6,100 - 豆粕202.2 -1.3%54.9 -0.6%187.8 34.5%638.8 35.6%23,617 - 菜油20.4 0.8%14.0 1.4%61.8 22.9%608.0 23.6%- - 菜粕58.3 1.5%11.5 2.5%136.9 33.3%386.8 34.6%1,798 -70 棕榈油62.5 1.2%43.0 1.2%126.6 16.5%875.2 16.4%900 - 玉米109.0 -1.7%31.1 -1.6%91.4 81.0%237.1 81.4%24,113 - 苹果41.8 -0.8%20.7 -1.1%27.2 -21.5%168.6 -21.8%- - 生猪6.2 4.0%28.2 5.2%6.6 20.8%201.7 23.4%- - 鸡蛋31.5 2.6%13.1 3.4%23.5 54.0%112.6 55.8%4 - 红枣5.2 2.7%1.6 2.4%7.2 88.2%30.6 87.7%1,576 - 玉米淀粉20.3 -1.3%4.3 -3.1%32.4 80.2%96.3 79.3%3,077 -110 中证50024.0 -1.0%451.0 -1.1%6.4 -14.3%863.4 -13.9%- - 沪深30020.8 -6.4%388.7 -7.6%8.8 -32.8%1,370.1 -32.4%- - 上证508.4 -2.4%105.6 -3.2%4.5 -21.4%