2021-05-13 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：上证50股指期货(7.38%)，铁矿石(6.92%)，2年期国债期货(6.75%)。 减少：动力煤(-11.19%)，燃油(-6.67%)，LPG(-5.36%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：聚丙烯(8.20%)，焦炭(6.26%)，2年期国债期货(5.69%)。 减少：玉米淀粉(-24.34%)，硅铁(-16.32%)，纸浆(-13.22%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪铜，粳米，豆粕，豆一，沪锡，锰硅，10年期国债期货，热轧卷板，菜油。 多头持仓减少，空头持仓增加：焦煤，菜粕，动力煤。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪铜，粳米，豆粕，豆一，沪锡，锰硅，10年期国债期货，热轧卷板，菜油。 多头持仓减少，空头持仓增加：焦煤，菜粕，动力煤。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金21.8 1.9%72.5 1.5%23.8 19.3%910.7 19.5%3,600 - 沪银59.0 -2.9%60.5 -3.0%129.8 34.7%1,101.0 34.3%2,450,206 -2,491 沪铜34.8 -1.1%129.7 -0.3%45.7 29.9%1,741.0 29.3%162,730 8,521 国际铜2.4 1.0%8.7 6.1%3.6 30.0%121.6 29.4%18,875 2,727 沪锌16.1 -3.9%17.1 -5.3%38.8 61.9%429.5 59.8%34,501 -1,699 沪铝50.5 -1.7%48.6 -1.5%78.0 25.9%768.8 24.5%165,592 3,040 沪镍22.6 -3.8%27.9 -5.9%96.5 10.6%1,258.3 9.1%7,622 301 沪锡4.8 -6.2%8.9 -6.0%11.1 19.5%213.7 17.6%6,908 -424 沪铅10.3 1.0%8.1 2.5%11.1 27.3%85.8 25.6%67,782 11,677 铁矿石74.1 -0.8%109.5 -5.1%71.9 43.8%898.0 38.2%600 - 螺纹钢139.7 -5.0%67.1 -7.3%437.6 46.1%2,623.2 43.9%13,759 - 热轧卷板87.4 -1.4%46.7 -2.0%189.3 34.3%1,234.4 32.7%205,468 48,147 不锈钢13.8 -1.9%9.2 -0.8%19.5 -1.7%151.2 -2.2%35,003 489 焦煤21.9 -3.9%29.1 -6.5%42.8 27.6%519.7 24.8%200 - 焦炭23.2 -0.5%71.7 -1.9%46.6 18.9%1,302.5 17.0%190 -50 锰硅24.3 -3.5%6.7 -5.8%61.6 31.9%228.8 30.0%17,203 - 硅铁20.1 -16.6%5.9 -309.9%77.4 60.8%316.7 64.0%11,066 -214 动力煤29.1 -9.9%33.5 19.1%83.2 23.0%756.5 20.0%- - 聚乙烯44.0 -1.3%14.8 -1.6%65.7 11.1%271.8 10.8%4,155 58 聚丙烯51.6 0.3%18.6 1.0%89.5 2.6%398.5 3.6%1,392 732 苯乙烯24.1 -5.0%14.2 -4.9%47.9 31.5%235.7 32.7%- - 甲醇140.5 -4.7%27.4 -107.6%289.6 74.4%801.6 84.4%2,233 - 乙二醇31.6 -3.3%18.1 -1.5%73.2 25.9%377.5 28.3%2 - 石油沥青49.7 -2.6%15.7 -1.2%63.2 4.3%199.1 5.9%185,850 - PTA269.8 0.1%41.6 0.1%356.2 41.9%861.1 42.0%207,985 -800 橡胶30.0 2.5%42.6 1.8%85.4 73.2%1,200.1 71.4%176,240 100 PVC47.8 -10.1%18.0 -13.7%62.7 26.4%287.5 25.2%7,451 180 玻璃78.3 1.6%31.2 1.8%266.0 18.7%1,517.2 20.2%798 - 纤维板0.3 -0.1%0.0 -1.6%0.9 134.4%1.2 136.0%300 - 尿素12.8 -9.2%3.0 -39.6%36.2 61.6%166.3 64.6%2,186 1,172 纯碱42.2 -3.2%13.5 -1.1%252.4 31.3%1,135.0 34.2%4,520 -100 短纤22.9 -6.0%6.1 -7.5%42.6 65.8%155.1 65.8%5,655 1,642 原油7.8 -4.2%33.7 -2.8%19.7 6.4%844.8 8.3%16,326,000 - 燃油37.7 -6.2%9.6 -5.1%172.4 27.0%440.3 29.2%99,260 -14,880 LPG8.9 -6.0%8.1 -5.0%12.7 6.9%105.8 8.5%2,676 530 低硫燃料油10.9 -1.2%3.6 -0.6%8.9 16.7%29.3 17.5%104,100 - 白糖68.6 -3.0%28.4 -3.8%70.5 -21.6%405.4 -21.9%39,297 2,001 棉花67.2 -3.9%40.2 -5.6%68.8 8.0%551.6 7.3%21,343 58 纸浆29.8 -9.0%18.6 -11.2%63.7 83.3%454.7 81.9%110,085 6,944 20号胶5.4 1.4%6.2 0.8%4.7 68.5%53.5 67.0%56,458 242 豆一15.1 -2.7%11.5 -2.9%22.9 16.7%142.8 16.8%17,606 410 豆二6.4 -8.0%2.6 -9.8%10.0 -4.1%44.5 -4.3%1,200 - 豆油68.7 1.0%50.2 2.1%112.8 4.2%1,029.6 5.5%5,600 1,100 豆粕203.1 -2.7%59.9 -4.5%179.5 -6.9%662.7 -8.2%15,173 2,235 菜油19.4 -2.0%13.9 -2.6%51.9 12.3%568.5 11.9%7,125 - 菜粕60.5 -2.1%11.3 -3.8%157.6 4.6%489.6 3.1%2,891 - 棕榈油53.7 0.6%44.2 1.9%97.7 10.2%806.8 11.7%2,204 404 玉米95.5 -6.1%29.6 -8.5%100.6 4.9%283.6 3.6%25,406 - 苹果55.0 2.3%25.2 2.2%58.3 45.4%332.5 45.4%- - 生猪1.7 -2.7%10.0 -4.1%0.5 -11.3%21.8 -12.1%- - 鸡蛋27.9 1.1%11.7 0.6%29.9 38.9%143.2 38.4%- - 红枣4.6 -2.5%1.4 -2.5%6.7 -21.4%29.6 -21.5%1,616 - 玉米淀粉17.7 -13.3%4.2 -20.7%28.2 9.7%93.5 8.6%2,206 811 中证50024.9 2.7%440.2 1.6%9.4 -2.1%1,197.3 -2.2%- - 沪深30022.3 1.8%397.7 0.7%13.5 12.0%2,013.8 11.4%- -