中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称中信期货研究|量化数据日报投资咨询业务资格：证监许可【2012】669号资产配置研究团队研究员：张革021-60812988从业资格号F3004355投资咨询号Z0010982姜婧021-60812990从业资格号F3018552投资咨询号Z0013315重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。2021-03-04资金流向雷达摘要：图表1：市场总持仓保证金变化市场单边总持仓2290.9亿保证金：1日增量：27.27亿5日增量：9.10亿10日增量：-61.93亿沉淀资金增量排名前三：按绝对量：铁矿石(+7.41亿),豆油(+4.35亿),黄金(+1.60亿)按变化率：豆油(+9.20%),铁矿石(+7.04%),玻璃(+6.86%)活跃度排名前三：沪镍(3.09),橡胶(2.90),玻璃(2.68)日内资金流向情况：K线收阳对应资金流入：无K线收阳对应资金流出：菜油、棕榈油、铁矿石K线收阴对应资金流入：菜粕、苹果、沪铅、白银、玻璃、橡胶、甲醇K线收阴对应资金流出：豆粕、沪镍市场单边总持仓2290.9亿保证金报告要点 中信期货研究|量化数据日报2/15一、市场总持仓保证金二、当日沉淀资金变化图表2：主要交易品种当日沉淀资金变化资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报3/15图表3：主要交易品种当日沉淀资金资料来源：Wind中信期货研究部图表4：农产品板块图表5：有色金属和贵金属板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表6：黑色建材板块图表7：能源化工板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报4/15三、当日持仓量变化图表8：主要交易品种当日持仓量变化资料来源：Wind中信期货研究部图表9：农产品板块图表10：有色金属和贵金属板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表11：黑色建材板块图表12：能源化工板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报5/15四、当日成交量变化图表13：主要交易品种当日成交量变化资料来源：Wind中信期货研究部图表14：农产品板块图表15：有色金属和贵金属板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表16：黑色建材板块图表17：能源化工板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报6/15五、当日活跃度图表18：主要交易品种当日活跃度资料来源：Wind中信期货研究部图表19：农产品板块图表20：有色金属和贵金属板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表21：黑色建材板块图表22：能源化工板块资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报7/15六、日内资金流向图表23：日内资金流向资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报8/15图表24：豆一资金净流向图表25：豆粕资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表26：豆油资金净流向图表27：菜粕资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表28：菜油资金净流向图表29：棕榈油资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报9/15图表30：玉米资金净流向图表31：玉米淀粉资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表32：棉花资金净流向图表33：白糖资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表34：鸡蛋资金净流向图表35：苹果资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报10/15图表36：沪铜资金净流向图表37：沪铝资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表38：沪铅资金净流向图表39：沪锌资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表40：沪锡资金净流向图表41：沪镍资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报11/15图表42：黄金资金净流向图表43：白银资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表44：螺纹钢资金净流向图表45：热卷资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表46：焦煤资金净流向图表47：焦炭资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报12/15图表48：铁矿石资金净流向图表49：硅铁资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表50：硅锰资金净流向图表51：动力煤资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表52：沥青资金净流向图表53：玻璃资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报13/15图表54：PVC资金净流向图表55：PP资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表56：塑料资金净流向图表57：橡胶资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部图表58：甲醇资金净流向图表59：PTA资金净流向资料来源：Wind中信期货研究部资料来源：Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报14/15说明：1、资金流向基于各品种主力合约日内Tick数据计算，以持仓变化手数为单位，成交价大于等于盘口卖价记为主动买入，成交价小于等于盘口买价记为主动卖出；主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向（价格与持仓同向变化），主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向（价格与持仓反向变化），净流向即为二者之差；为了便于比较，将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数。2、通常连续的行情由资金推动，对于一段涨势来说，多头增仓的作用大于空头减仓，对于一段跌势来说，空头增仓的作大于多头减仓；因此大部分时间日K线阳线伴随资金正流向，阴线伴随资金负流向。在拐点位置，尤其连续涨势后出现大幅正流向，并伴随日K线阴线，一般预示顶部来临；连续跌势后出现大幅负流向，并伴随日K线阳线，一般预示底部出现；日K线实体部分越大，同时与之方向相反的净流向幅度越大，说明资金流的背离程度严重，出现行情拐点几率越高。 中信期货研究|量化数据日报15/15免责声明除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。中信期货有限公司深圳总部地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层邮编：518048电话：400-990-8826