中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001101201301401501601701801901031051071091111131151172020-042020-062020-072020-082020-10中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 联系人： 熊鹰 xiongying@citicsf.com 从业资格证F3075662 张文 zhangwen@citicsf.com 从业资格证F3077272 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2020-11-18 摘要： 资金流向雷达 市场单边总持仓1918.9亿保证金： 1日增量：2.54亿 5日增量：6.86亿 10日增量：37.75亿 沉淀资金增量排名前三： 按绝对量：焦炭(+3.32亿), PP(+2.15亿), 沪铝(+2.00亿) 按变化率：沪锡(+15.29%), PP(+11.49%), 沪锌(+10.23%) 活跃度排名前三： 焦炭(2.75), 橡胶(2.41), 棕榈油(2.29) 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：沪铝、沪锌、塑料、甲醇、PTA K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：白糖、沥青 K线收阴对应资金流出：玻璃 市场单边总持仓1918.9保证金 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 15 市场总持仓保证金 一、 当日沉淀资金变化 图表2：主要交易品种当日沉淀资金变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 3 / 15 图表3：主要交易品种当日沉淀资金 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表4：农产品板块 图表5：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表6：黑色建材板块 图表7：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 4 / 15 二、 当日持仓量变化 图表8：主要交易品种当日持仓量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表9：农产品板块 图表10：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表11：黑色建材板块 图表12：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 5 / 15 三、 当日成交量变化 图表13：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表14：农产品板块 图表15：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表16：黑色建材板块 图表17：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 6 / 15 四、 当日活跃度 图表18：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表19：农产品板块 图表20：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表21：黑色建材板块 图表22：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 7 / 15 五、 日内资金流向 图表23：日内资金流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 8 / 15 图表24：豆一资金净流向 图表25：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表26：豆油资金净流向 图表27：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表28：菜油资金净流向 图表29：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 9 / 15 图表30：玉米资金净流向 图表31：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表32：棉花资金净流向 图表33：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表34：鸡蛋资金净流向 图表35：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 10 / 15 图表36：沪铜资金净流向 图表37：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表38：沪铅资金净流向 图表39：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表40：沪锡资金净流向 图表41：沪镍资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 11 / 15 图表42：黄金资金净流向 图表43：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表44：螺纹钢资金净流向 图表45：热卷资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表46：焦煤资金净流向 图表47：焦炭资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 12 / 15 图表48：铁矿石资金净流向 图表49：硅铁资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表50：硅锰资金净流向 图表51：动力煤资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表52：沥青资金净流向 图表53：玻璃资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 13 / 15 图表54：PVC资金净流向 图表55：PP资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表56：塑料资金净流向 图表57：橡胶资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表58：甲醇资金净流向 图表59：PTA资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期