中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 量化研究团队 研究员： 刘宾 0755-83212741 从业资格号F0231268 投资咨询号Z0000038 投资咨询部 张杰 0755-88914182 从业资格号F0290726 投资咨询号Z0000909 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2020-05-11 摘要： 资金流向雷达 市场单边总持仓1379.74亿保证金： 1日增量：-15.62亿 5日增量：119.44亿 10日增量：98.40亿 沉淀资金增量排名前三： 按绝对量：苹果(+2.17亿), 铁矿石(+2.14亿), 焦煤(+0.55亿) 按变化率：苹果(+24.61%), 焦煤(+9.44%), 玻璃(+6.18%) 活跃度排名前三： 沪镍(4.01), PP(2.56), 苹果(2.48) 日内资金流向情况 ： K线收阳对应资金流入：沪铝、动力煤 K线收阳对应资金流出：苹果、玻璃 K线收阴对应资金流入：菜粕、玉米淀粉、棉花、PP K线收阴对应资金流出：焦煤、硅锰 市场单边总持仓1379.74亿保证金。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 15 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表2：主要交易品种当日沉淀资金变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 3 / 15 图表3：主要交易品种当日沉淀资金 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表4：农产品板块 图表5：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表6：黑色建材板块 图表7：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 4 / 15 图表8：主要交易品种当日持仓量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表9：农产品板块 图表10：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表11：黑色建材板块 图表12：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 5 / 15 图表13：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表14：农产品板块 图表15：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表16：黑色建材板块 图表17：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 6 / 15 图表18：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表19：农产品板块 图表20：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表21：黑色建材板块 图表22：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 7 / 15 图表23：日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 19697 21237 22505 18774 -0.001 -43 -0.94% 豆粕 86797 76585 58580 47555 0.057 -20 -0.73% 豆油 29042 22958 18243 18196 0.043 -34 -0.63% 菜粕 52956 48778 44409 38626 0.027 -21 -0.90% 菜油 7495 6579 7189 6256 0.005 24 0.36% 棕榈油 53259 51443 41558 47522 0.017 4 0.09% 玉米 40766 65608 36854 37910 0.069 -15 -0.73% 玉米淀粉 5093 9544 4727 4175 0.084 -30 -1.24% 棉花 25018 26357 20189 22782 0.019 -125 -1.06% 白糖 19276 19466 19494 20430 -0.004 23 0.45% 鸡蛋 30215 26095 25473 32443 -0.005 -51 -1.69% 苹果 28793 19602 32964 21388 -0.018 231 2.54% 沪铜 5325 4270 6382 4950 -0.024 -150 -0.34% 沪铝 5555 7751 5210 6713 0.016 115 0.93% 沪铅 873 996 724 918 0.014 -5 -0.04% 沪锌 4896 4372 6027 4642 -0.015 -95 -0.56% 沪锡 1934 1642 1736 2208 -0.008 580 0.44% 沪镍 27661 25773 27568 29042 -0.004 40 0.04% 黄金 1798 7430 1732 5364 0.017 -0.06 -0.02% 白银 10679 20887 10066 16633 0.008 25 0.67% 螺纹钢 87345 81974 84135 81644 0.003 -8 -0.23% 热卷 17477 11420 15164 11700 0.011 2 0.06% 焦煤 9394 3859 12862 4705 -0.053 -9.5 -0.87% 焦炭 13120 6092 12992 6457 -0.002 -21.5 -1.23% 铁矿石 62237 59208 69160 58529 -0.008 -6 -0.94% 硅铁 10106 8964 6390 5998 0.089 -24 -0.41% 硅锰 12614 12182 14670 12849 -0.019 -114 -1.58% 动力煤 11336 6862 9764 6539 0.017 4.2 0.83% 玻璃 30688 28284 37273 25269 -0.010 28 2.13% 沥青 30253 32120 30451 29070 0.006 -16 -0.76% PVC 18171 15501 15184 13055 0.027 -20 -0.35% PP 85037 69137 70163 67248 0.014 -239 -3.40% 塑料 31786 31097 29795 30508 0.006 -120 -1.89% 橡胶 16697 15694 14210 13315 0.021 -10 -0.10% 甲醇 157479 59743 132184 59879 0.017 -8 -0.45% PTA 54116 63161 70759 60732 -0.018 -8 -0.23% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 8 / 15 图表24：豆一资金净流向 图表25：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表26：豆油资金净流向 图表27：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表28：菜油资金净流向 图表29：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 9 / 15 图表30：玉米资金净流向 图表31：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表32：棉花资金净流向 图表33：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表34：鸡蛋资金净流向 图表35：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 10 / 15 图表36：沪铜资金净