中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 量化研究团队 研究员： 刘宾 0755-83212741 从业资格号F0231268 投资咨询号Z0000038 投资咨询部 张杰 0755-88914182 从业资格号F0290726 投资咨询号Z0000909 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2020-04-10 摘要： 资金流向雷达 市场单边总持仓1318.65亿保证金： 1日增量：27.07亿 5日增量：57.67亿 10日增量：119.34亿 沉淀资金增量排名前三： 按绝对量：PP(+2.13亿), 沪镍(+1.89亿), 沪铜(+1.41亿) 按变化率：硅锰(+30.73%), PP(+17.66%), 沪镍(+9.78%) 活跃度排名前三： PP(3.61), 棕榈油(3.00), 沪镍(2.73) 日内资金流向情况 ： K线收阳对应资金流入：沪铝、沪锡、硅锰、橡胶、甲醇、PTA K线收阳对应资金流出：玻璃、沥青、PVC、PP、塑料 K线收阴对应资金流入：豆油、苹果、白银 K线收阴对应资金流出：无 市场单边总持仓1318.65亿保证金。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 15 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表2：主要交易品种当日沉淀资金变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 oPqNsPxOoOqNnQnNnMoRmQbRdN7NmOrRpNpPeRrRqMlOrQoPaQqQxONZnPsNxNnPoO中信期货研究|量化数据日报 3 / 15 图表3：主要交易品种当日沉淀资金 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表4：农产品板块 图表5：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表6：黑色建材板块 图表7：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 4 / 15 图表8：主要交易品种当日持仓量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表9：农产品板块 图表10：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表11：黑色建材板块 图表12：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 5 / 15 图表13：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表14：农产品板块 图表15：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表16：黑色建材板块 图表17：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 6 / 15 图表18：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表19：农产品板块 图表20：有色金属和贵金属板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表21：黑色建材板块 图表22：能源化工板块 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 7 / 15 图表23：日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 16549 14687 20110 18121 -0.036 -2 -0.04% 豆粕 67424 90324 49127 65184 0.055 -4 -0.14% 豆油 40614 45456 27207 42563 0.038 -50 -0.89% 菜粕 52916 47942 40814 37541 0.048 -11 -0.46% 菜油 5581 6553 5455 5880 0.012 -25 -0.37% 棕榈油 83541 68982 83579 76031 -0.008 -54 -1.12% 玉米 28639 38726 21303 18412 0.104 0 0.00% 玉米淀粉 4882 3806 3302 1794 0.122 0 0.00% 棉花 37503 36918 31854 29096 0.036 85 0.74% 白糖 21274 20480 20532 22831 -0.007 -10 -0.19% 鸡蛋 29422 24018 24898 22146 0.024 10 0.29% 苹果 9818 13233 10009 10653 0.017 -56 -0.83% 沪铜 6599 6467 6937 6300 -0.002 1220 3.01% 沪铝 9854 8967 8417 8845 0.018 180 1.54% 沪铅 1069 1263 957 1109 0.024 55 0.40% 沪锌 8636 8451 9799 7402 -0.001 110 0.71% 沪锡 2567 2104 2348 1915 0.011 3780 3.08% 沪镍 37491 33268 37203 33752 0.000 1910 2.00% 黄金 3561 4049 3816 3643 0.003 -2.7 -0.72% 白银 17739 14722 13680 15233 0.023 -46 -1.22% 螺纹钢 134464 161845 155001 139579 0.001 67 2.03% 热卷 29258 40235 29839 41410 -0.005 60 1.91% 焦煤 9620 12152 9651 12282 -0.001 27.5 2.49% 焦炭 14580 11372 14866 11950 -0.006 40 2.37% 铁矿石 75219 77810 84651 96521 -0.034 2 0.33% 硅铁 9539 7993 7675 6927 0.037 30 0.54% 硅锰 16684 14846 12863 11702 0.040 286 4.25% 动力煤 10906 10413 10259 10513 0.005 5.8 1.18% 玻璃 17730 16223 18469 18070 -0.015 17 1.37% 沥青 75224 68406 80994 99441 -0.043 70 3.35% PVC 24634 17390 25768 23813 -0.032 120 2.25% PP 95616 80889 110986 85266 -0.016 334 5.02% 塑料 58516 77224 78392 79330 -0.027 360 6.10% 橡胶 17371 18452 16501 17072 0.012 125 1.25% 甲醇 74684 100919 72447 90849 0.015 44 2.54% PTA 138293 132985 126022 113873 0.025 76 2.17% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 8 / 15 图表24：豆一资金净流向 图表25：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表26：豆油资金净流向 图表27：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表28：菜油资金净流向 图表29：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 9 / 15 图表30：玉米资金净流向 图表31：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表32：棉花资金净流向 图表33：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表34：鸡蛋资金净流向 图表35：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报