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能源化工、金属期权日报

2020-03-13徐经贺、王一星五矿经易期货天***
能源化工、金属期权日报

徐经贺期权策略研发邮箱xujingh@wkjyqh.com王一星期权分析师邮箱wangyx@wkjyqh.com投资咨询证号Z0014756收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化663.0-0.60119.230.566.80.13,858.0-2.53105.443.976.0-0.41,853.0-3.04102.225.974.40.110,460.0-2.1223.69.211.5-0.2367.3-0.7815.65.718.6-0.143,330.0-2.306.83.012.80.1数据来源:wind,五矿经易期权事业部vol_callvol_putoi_calloi_putoi_PCR变化17,65233,46483,33589,4611.0740.0236,6234,17368,23621,3360.3130.00515,7077,20151,13623,2670.455-0.0032,7221,96726,2517,8860.300-0.0193,1983,29015,43110,6310.689-0.0135,1906,90515,73015,8451.0070.038数据来源:wind,五矿经易期权事业部IV_指数变化IV_call变化IV_put变化0.4340.0300.3980.0110.4700.0460.5770.1140.5770.1140.2880.1240.4450.0700.4530.0680.3680.0460.3610.0190.3870.0250.2530.0070.3160.0640.3020.0790.3220.0520.197-0.0030.2170.0170.164-0.035数据来源:wind,五矿经易期权事业部HV(10)变化IV-HV变化剩余天数到期日0.422-0.0130.0120.043192020-04-080.3110.0030.2660.111172020-04-030.3220.0000.1220.069172020-04-030.5230.000-0.1620.019312020-04-240.2240.0050.0920.059102020-03-250.2420.011-0.046-0.013102020-03-25数据来源:wind,五矿经易期权事业部沪金AU沪铜CU【市场摘要】期货标的:期货主力合约方面,铁矿石较昨日下跌较少,下跌0.6%;甲醇较昨日下跌较多,下跌3.04%。PCR:沪铜期权PCR较昨日增加较多,增加0.038;天胶期权较昨日减少较多,减少0.019。IV:黄金期权IV较昨日上升较多,上升0.052;沪铜期权IV较昨日下降较多,下降0.035。沪铜CU期权合约铁矿石I精对苯二甲酸PTA甲醇MA天然橡胶RU沪金AU期权研究2020年3月13日 星期五甲醇MA天然橡胶RU五矿经易期货能源化工、金属期权日报精对苯二甲酸PTA甲醇MA天然橡胶RU沪金AU沪铜CU甲醇MA天然橡胶RU沪金AU沪铜CU【标的市场行情一览】(量仓单位:万手)期货主力合约铁矿石I精对苯二甲酸PTA【期权市场量仓概览】【期权主力隐含波动率偏移】期权合约铁矿石I精对苯二甲酸PTA【期权主力隐含波动率】期权合约铁矿石I 数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部【标的价量关系】0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0005205405605806006206406606807002019-12-032019-12-062019-12-112019-12-162019-12-192019-12-242019-12-272020-01-022020-01-072020-01-102020-01-152020-01-202020-01-232020-02-052020-02-102020-02-132020-02-182020-02-212020-02-262020-03-022020-03-052020-03-10铁矿石Ivol(右)close0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001000010500110001150012000125001300013500140002019-12-032019-12-062019-12-112019-12-162019-12-192019-12-242019-12-272020-01-022020-01-072020-01-102020-01-152020-01-202020-01-232020-02-052020-02-102020-02-132020-02-182020-02-212020-02-262020-03-022020-03-052020-03-10天然橡胶RUvol(右)close050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0003103203303403503603703803902019-12-032019-12-062019-12-112019-12-162019-12-192019-12-242019-12-272020-01-022020-01-072020-01-102020-01-152020-01-202020-01-232020-02-052020-02-102020-02-132020-02-182020-02-212020-02-262020-03-022020-03-052020-03-10沪金AUvol(右)close050,000100,000150,000200,000250,000300,000400004200044000460004800050000520002019-12-032019-12-062019-12-112019-12-162019-12-192019-12-242019-12-272020-01-022020-01-072020-01-102020-01-152020-01-202020-01-232020-02-052020-02-102020-02-132020-02-182020-02-212020-02-262020-03-022020-03-052020-03-10沪铜CUvol(右)close0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,00001000200030004000500060002019-12-032019-12-062019-12-112019-12-162019-12-192019-12-242019-12-272020-01-022020-01-072020-01-102020-01-152020-01-202020-01-232020-02-052020-02-102020-02-132020-02-182020-02-212020-02-262020-03-022020-03-052020-03-10PTAvol(右)close0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,00018001900200021002200230024002019-12-032019-12-062019-12-112019-12-162019-12-192019-12-242019-12-272020-01-022020-01-072020-01-102020-01-152020-01-202020-01-232020-02-052020-02-102020-02-132020-02-182020-02-212020-02-262020-03-022020-03-052020-03-10甲醇MAvol(右)close 数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部数据来源:wind,五矿经易期权事业部【期权量仓】0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.002019-12-032019-12-062019-12-112019-12-162019-12-192019-12-242019-12-272020-01-022020-01-072020-01-102020-01-152020-01-202020-01-232020-02-052020-02-102020-02-132020-02-182020-02-212020-02-262020-03-022020-03-052020-03-10天然橡胶RU(千手)oivol0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.002020-02-182020-02-192020-02-202020-02-212020-02-242020-02-252020-02-262020-02-272020-02-282020-03-022020-03-032020-03-042020-03-052020-03-062020-03-092020-03-102020-03-112020-03-12沪金AU(千手)oivol0.001.002.003.004.005.006.007.008.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.002019-12-032019-12-092019-12-132019-12-192019-12-252019-12-312020-01-072020-01-132020-01-172020-01-232020-02-062020-02-122020-02-182020-02-242020-02-282020-03-052020-03-11沪铜CU(万手)oivol0.001.002.003.004.005.006.000.002.004.006.008.0010.0012.002020-02-122020-02-132020-02-142020-02-172020-02-182020-02-192020-02-202020-02-212020-02-242020-02-252020-02-262020-02-272020-02-282020-03-022020-03-032020-03-042020-03-052020-03-062020-03-092020-03-102020-03-112020-03-12甲醇MA(万手)oivol0.001.002.003.004.005.006.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.002020-02-122020-02-132020-02-142020-02-172020-02-182020-02-192020-02-202020-02-212020-02-242020-02-252020-02-262020-02-272020-02-282020-03-022020-03-032020-03-042020-03-052020-03-062020-03-092020-03-102020-03-112020-03-12PTA(万手)oivol0.001.002.003.004.005.006.007.008.000.002.004.006.008.0010.0012.00

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