公募基金周报：第三家外资公募获批，国际知名基本面量化投资机构进军中国

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—定期报告 金融工程 [Table_Title] 公募基金周报 数量化投资 2021年09月27日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告： 《港股投资周报：假期波动加剧，港股精选组合今年以来超恒生指数35.87%》 ——2021-09-26 《数量化投资周报：多因子选股周报—技术类因子表现出色，沪深300增强组合今年超额11.99%》 ——2021-09-26 《主动量化策略周报：板块轮动加剧，超预期精选组合今年以来满仓收益56.01%》 ——2021-09-26 《ETF周报：医药ETF逆市上涨，芯片类ETF净申购近20亿》 ——2021-09-20 《港股投资周报：稳扎稳打，港股精选组合本周超恒生指数2.05%，今年以来超额收益38.81%》 ——2021-09-20 证券分析师：张欣慰 电话：021-60933159 E-MAIL：zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001 联系人：杨北锋 电话：021-60875136 E-MAIL：yangbeifeng@guosen.com.cn 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 金融工程周报 第三家外资公募获批，国际知名基本面量化投资机构进军中国  上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数走势微幅震荡，科创50、创业板指、中小板指分别上涨1.88%、0.46%、0.10%，涨幅靠前，中证1000、中证500、沪深300指数分别下跌0.45%、0.21%、0.13%，跌幅靠前。从成交额来看，上周主要宽基指数均有所减少。行业方面，上周电力及公用事业、房地产、国防军工行业涨幅靠前，分别上涨4.99%、3.63%、2.97%，基础化工、建材、有色金属行业涨幅靠后，分别下跌4.92%、3.96%、3.88%。 截至上周五央行公开市场净投放资金2700亿，各期限国债利率均有所下行，期限利差扩大0.84BP，不同评级的1年期、3年期、7年期和10年期限信用债利率均有所上行。中证转债指数上涨0.20%，累计成交2209亿，较前一周减少2637亿元。 9月22日，证监会发布公告核准设立路博迈基金管理（中国）有限公司。继贝莱德基、富达基金之后，路博迈基金管理将成为我国境内第三家获批成立的外商独资公募基金公司。 9月23日，上海锐联景淳投资管理有限公司宣布完成外资私募证券投资管理人备案登记，成为继贝莱德、富达、桥水和野村等多家机构之后又一进入中国市场的外资资管机构。 9月24日，华夏、易方达、汇添富、南方四家头部公募基金分别申报了“MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金”的宽基指数ETF产品，为投资A股大盘提供了新的途径。  开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.46%、-0.22%、-0.33%。今年以来灵活配置型基金业绩表现最优，中位数收益为5.31%，主动权益型和平衡混合型基金的中位数收益分别为5.07%、1.84%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.38%，量化对冲型基金收益中位数为-0.50%。今年以来，指数增强基金超额中位数为6.35%，量化对冲型基金收益中位数为2.67%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF 55只、目标日期基金62只、目标风险基金74只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为3.70%。  基金产品发行情况 上周新成立基金32只（含3只转型基金），合计发行规模为301.00亿元，较前一周有所减少。此外，上周有33只基金首次进入发行阶段，本周将有18只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，历史表现不代表未来。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 内容目录 上周市场回顾 ............................................................................................................... 4 相关热点回顾 ....................................................................................................... 4 股票市场 .............................................................................................................. 4 债券市场 .............................................................................................................. 7 可转债市场 .......................................................................................................... 8 开放式公募基金表现 .................................................................................................... 9 普通公募基金 ....................................................................................................... 9 量化公募基金 ....................................................................................................... 9 公募FOF基金 ................................................................................................... 10 基金经理变更 ......................................................................................................11 基金产品发行情况 ...................................................................................................... 12 上周新成立基金 ................................................................................................. 12 上周首发基金 ..................................................................................................... 14 本周待发行基金 ................................................................................................. 15 附：开放式公募基金前N名业绩明细 ........................................................................ 16 国信证券投资评级 ...................................................................................................... 19 分析师承诺 ................................................................................................................ 19 风险提示 .................................................................................................................... 19 证券投资咨询业务的说明 ........................................................................................... 19 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2021.09.24）............................................................. 5 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数 ............................................. 5 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至20210924） 6 图4：中信一级行业指数收益（截至2021.09.24） ..................................................... 7 图5：债券利率（截至2021.09.24） ........................................................................... 8 图6：债券利率周度变动（BP，截至2021.09.24） .................................................... 8 图7：中证转债走势及成交额（截至2021.09.24） ..................................................... 8 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数 ............................................................. 8 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2021.09.24） .............................................. 9 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2021.09.24） ............................................ 9 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2021.09.24） .......... 10 图12：不同类别FOF权益占比（截至2021.09.24） ................................................ 10 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2021.09.24） ..................................... 10 图14：不同类别基金周度新发规模（亿） ...................................