ETF及量化基金周报：资源品类ETF份额上升，沪深300类ETF交投活跃

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 [Table_Message] 2021-09-12 量化研究报告 [Table_Title] 资源品类ETF份额上升，沪深300类ETF交投活跃 ETF及量化基金周报20210912 [Table_Summary] [Table_Summary] 报告摘要 指数型基金概览：指数型基金903只，合计规模13086.41亿元，今年以来平均收益8.94%。ETF基金484只，合计规模8449.54亿元，今年以来平均收益8.10%。普通指数基金280只，合计规模3175.38亿元，今年以来平均收益8.65%。增强指数基金139只，合计规模1461.49亿元，今年以来平均收益11.59%。 ETF市场跟踪：ETF最新份额5214.97亿份，较上周减少11.46亿份；最新规模8564.05亿元，较上周增加251.93亿元；最新日均成交额380.27亿元，较上周减少30.20亿元。宽基中，本周收益最高为华安创业板50ETF(5.06%)，今年收益最高为鹏华中证500ETF(27.98%)。行业中，本周收益最高为国泰中证煤炭ETF(13.35%)，今年收益最高为国泰中证煤炭ETF(91.59%)。风格中，本周收益最高为华泰柏瑞红利低波动ETF(6.95%)，今年收益最高为富国中证央企创新驱动ETF(38.94%)。 普通指数基金业绩跟踪：宽基中，本周收益最高为交银创业板50指数A(4.73%)，今年收益最高为信诚中证500分级(28.66%)。行业中，本周收益最高为招商中证煤炭(12.29%)，今年收益最高为中融国证钢铁(90.65%)。风格中，本周收益最高为南方大数据100A(6.82%)，今年收益最高为安信中证一带一路(44.42%)。 增强指数基金业绩跟踪：沪深300中，本周收益最高为西部利得沪深300指数增强A(4.85%)，今年收益最高为天弘沪深300指数增强A(10.32%)。中证500中，本周收益最高为安信中证500指数增强A(6.54%)，今年收益最高为博道中证500指数增强A(43.41%)。行业中，本周收益最高为东财中证有色金属指数增强A(9.92%)，今年收益最高为建信精工制造指数增强(21.46%)。风格中，本周收益最高为西部利得中证国有企业红利(6.21%)，今年收益最高为浙商港股通中华预期高股息A(31.63%)。 主动量化基金业绩跟踪：宽基中，本周收益最高为人保量化基本面A(6.93%)，今年收益最高为长信量化中小盘(45.36%)。行业中，本周收益最高为长信低碳环保行业量化(8.14%)，今年 量化研究报告 证券分析师：徐玉宁 电话：021-58502206-8028 E-MAIL：xuyuning@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190519090003 证券分析师：王西之 电话：021-58502206-8037 E-MAIL：wangxz@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190521040001 量化研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 量化研究报告 P2 资源品类ETF份额上升，沪深300类ETF交投活跃 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 收益最高为长信低碳环保行业量化(57.11%)。风格中，本周收益最高为华宝红利精选(4.34%)，今年收益最高为中融智选红利A(37.78%)。 股票多空基金业绩跟踪：本周收益最高为富国量化对冲策略三个月A(0.88%)，今年收益最高为富国量化对冲策略三个月A(8.8%)。 基金上市及发行事件：本周正在发行基金共42只，其中ETF19只、ETF联接6只、普通指数5只、增强指数10只、主动量化2只。本周新成立基金共16只，其中ETF5只、ETF联接11只；本周新上市基金共3只，其中ETF3只。 风险提示：报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。 [Table_Title] 量化研究报告 P2 资源品类ETF份额上升，沪深300类ETF交投活跃 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 目录 一、指数型基金市场回顾 ................................................................................................................................ 7 （一）、指数型基金概览：ETF规模占比超1/2、数量占比超半数 ................................................................................... 7 （二）、宽基类指数型基金：沪深300类规模全面占优 ...................................................................................................... 7 （三）、行业类指数型基金：金融地产、TMT、大消费类规模分列前三 .......................................................................... 8 （四）、风格类指数型基金：沪港深、国企、红利类规模分列前三 .................................................................................. 9 二、ETF市场跟踪............................................................................................................................................11 （一）、规模与份额跟踪：资源品类ETF份额上升 ........................................................................................................... 11 （二）、成交金额跟踪：沪深300类ETF交投活跃 ........................................................................................................... 19 （三）、业绩表现跟踪：资源品类ETF领涨 ....................................................................................................................... 26 三、普通指数基金业绩跟踪 ............................................................................................................................31 四、增强指数基金业绩跟踪 ............................................................................................................................35 五、主动量化基金业绩跟踪 ............................................................................................................................37 六、股票多空基金业绩跟踪 ............................................................................................................................39 七、基金事件跟踪 ..........................................................................................................................................40 量化研究报告 P2 资源品类ETF份额上升，沪深300类ETF交投活跃 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图 1 ETF近一年周度份额变动时序图（亿份） ................................................................................ 11 图 2 ETF近一年周度规模变动时序图（亿元） ................................................................................ 11 图 3 “宽基-沪深300”ETF份额变动周度时序图 .............................................................................. 13 图 4 “宽基-沪深300”ETF规模变动周度时序图 .............................................................................. 13 图 5 “宽基-创业板”ETF份额变动周度时序图 ................................................................................. 13 图 6 “宽基-创业板”ETF规模变动周度时序图 ................................................................................. 13 图 7 “宽基-中证500”ETF份额变动周度时序图 .............................................................................. 13 图 8 “宽基-中证500”ETF规模变动周度时序图 .............................................................................. 13 图 9 “宽基-上证50”ETF份额变动周度时序图 ................................................................................ 13 图 10 “宽基-上证50”ETF规模变动周度时序图 ...................................................................